ANALISIS MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2018)

Riah Ukur Br Ginting, S.E., M.M. ANALISIS MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2018). (Unpublished)

Text Riah Ukur Br Ginting, SE,MM.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul: “Analisis Monday Effect dan Weekend Effect pada Return Saham Perusahaan Bisnis 27 di Bursa Efek Indonesia (Periode Januari – September 2018).” Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) untuk mengetahui terjadinya Monday effect pada perdagangan saham, (2) untuk mengetahui terjadinya Weekend effect pada perdagangan saham, dan (3) untuk mengetahui perbedaan return yang terjadi pada hari Senin dan hari Jumat, Penelitian ini merupakan studi empiris pada hari perdagangan dan return saham dengan metode komparatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data return harian saham perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Bisnis 27 periode bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 yaitu berjumlah 21 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah one sample t-test untuk H1 dan H2, dan independent sample t-test untuk H3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terjadi Monday Effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. (2) Tidak terjadi Weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. (3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham hari Senin dan return saham hari Jumat di Bursa Efek Indonesia. Kata kunci: Return, Monday effect, Weekend effect

Item Type:	Article
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1-Manajemen
Depositing User:	MR asep asep
Date Deposited:	09 Nov 2022 01:23
Last Modified:	11 Nov 2022 03:41
URI:	http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/2532

Actions (login required)

View Item